Ce cours couvre le concept et la tarification de revenu fixe titres: prêts, obligations à coupon zéro et à coupon fixe. Vous apprendrez à les modéliser, à calculer leur prix et leur rendement à maturité en Python. Le cours couvre également la courbe de rendement et explique comment utiliser la méthode numérique de Newton-Rhapson pour trouver des racines afin de calculer le rendement à l’échéance d’une obligation.
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À qui s’adresse ce cours:
- Étudiants des marchés financiers / ingénierie financière
- Les développeurs de Python intéressés par les marchés financiers
- Professionnels des marchés financiers intéressés par les titres à revenu fixe
QUE APPRENDREZ-VOUS DANS CE COURS:
- Comment modéliser des instruments à revenu fixe en Python
- Comment évaluer les obligations à coupon zéro et à coupon fixe
- Le concept de rendement à l’échéance et comment le calculer pour une obligation
- Le concept de la courbe des taux
- Comment interpoler le rendement des obligations à l’aide de la courbe des taux
- Méthode de Newton-Rhapson pour la recherche de racines numériques et son application au calcul YTM
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